Кластерный анализ в трейдинге чаще используется на фондовом или криптовалютном рынке. Этот инструмент позволяет проанализировать объемы торговли акцией/токеном. Используя кластеры, можно найти оптимальный порог входа, обеспечивая прибыльную торговлю. В этой статье мы рассмотрим, как разбирать свечи и определять объемы сделок по разным уровням цен. Прочитав до конца, вы научитесь анализировать покупательский спрос, предложение и цены, чтобы «прокачать» свой подход к трейдингу.

Пример 3. Дневной график E-mini S&P-500

Таким образом ATAS устраняет любые ограничения для анализа кластерных графиков. На этом графике видно, как последовательно создаются крупные кластеры на 1,056. Около этого уровня рынок уходит в стабильное состояние контрактов. Объемы продаж на показателе дельты сильно спадают, а активность покупателей растет. Это позволяет использовать позицию лонга с отскоком от зоны больших кластеров прошлого дня.

Все эти операции попадают в таблицу обезличенных сделок, которая также именуется как лента. Под кластером следует подразумевать объединение нескольких forex blog брокер похожих или одинаковых элементов, которые образуют самостоятельную единицу с конкретными свойствами. Суммируя такие элементы, мы получаем кластеры – общие объемы по покупкам и продажам валютных пар с учетом определенного временного интервала и ценовых показателей.

Также важными факторами влияния выступают такие как торговая сессия и общая рыночная активность. Кластерный анализ позволяет мониторить активность рыночных участников, в частности самых крупных, чтобы отслеживать объемы на ценовых барах. Данный метод можно смело называть самым точным и детальным в работе трейдера. Когда количество ордеров на покупку больше, обычно это сопровождается повышением цены, а превосходство ордеров на продажу указывает на дальнейшее ценовое снижение.

1. Этот принцип позволяет успешно прогнозировать тренд изменения цены на рынке.
2. Трейдер может определять не только дельту, но и начало сильного движения, его направление в точечном виде.
3. Не удивительно, что продавцы постарались перенять лидерство, но поддержка устояла и это позволило начать новый тренд в рамках одного дня.
4. Когда количество ордеров на покупку больше, обычно это сопровождается повышением цены, а превосходство ордеров на продажу указывает на дальнейшее ценовое снижение.

Торговля по кластерам позволяет различить уровень активности игроков рынка даже на маленькой свече. Это самый точный способ анализа рыночной информации – трейдер может проследить подробное распределение числа сделок по разным уровням стоимости активов. Для наглядного представления такого типа анализа используется специальный график, когда на свечу каждого ценового уровня накладывается торговый объем.

Анализ цены на золото с помощью индикаторов объемного анализа.

На примере рекомендаций от брокера FinmaxFX разбираемся детально, что это такое и как грамотно применять в торговле на финансовых рынках. По нему можно понять, как представлена реальная картина на рынке и какое соотношение наблюдается между покупателями и продавцами. Отдельно стоит отметить возможность разработки собственных инструментов — индикаторов и автоматических торговых стратегий, подключаемых по API.

Если обратить к терминалу QUIK, в нем можно найти обезличенную таблицу всех проведенных сделок, при этом трейдер может выводить данные для интересующего его актива. Речь идет именно об активных сделках, ведь в стакане всегда присутствует спред между наилучшим ценовым значением на покупку и продажу. Для совершения сделки одному из контрагентов необходимо согласиться на цену, предлагаемую оппонентом.

Пример 2. График E-mini S&P-500, 4-часовой таймфрейм

Это видно по перевесу цифр в левой колонке – количеству проданных контрактов. Комбинируя контент (Content), режимы (Mode), и цветовые настройки (Color Scheme), ты можешь получить более 440 различных вариаций кластерных графиков. Также можешь зайти в окно настроек Chart Settings через контекстное меню, или нажав на иконку в меню на верхней панели графика и выбрав вкладку Clusters Settings. В данном случае, кластер – это группа сделок, которые были совершены по отдельно взятой цене в конкретный промежуток времени.

Если отслеживать все нанесенные на свечу покупные и продажные объемы, можно разницу по количеству операций. Трейдер сможет самостоятельно понимать, с какой стороны было доминирование на интересующей его свече. Полученная разница в виде дельты должна пониматься в общем контексте других баров. Таким образом, напрашивается вывод, что при доминировании длинных позиций цена будет расти, а коротких – снижаться.